Уроки

Как зарабатывать на фьючерсах (NQ 09-10)

Для примера возьмем инструмент фьючерс NQ 09-10. В нашей с Вами стратегии мы используем размахи цен по которым мы с помощью уровней фибоначчи вымеряем вероятный дальнейший ход цены.

 В данной ситуации так как цена падает, мы берем последний образовавшийся размах вверх и используем его для вычисления дальнейшей возможной цели. После того как цена закрылась ниже уровня 1793.00, размах был преодален и у нас появилась возможность движения до уровня 161.8, что соответствует ценовой отметке 1789.90. После того как произошел откат равный одной свече, мы выставляем ордер на продажу на отметку 1792 с фиксацией прибыли 1790 и стоп ордером 1794. Вданном случае мы использовали временной интервал 1минута, из за этого размах у нас имел небольшую величину, соответственно и прибыль была маленькая. Чем больше временной интервал, тем больше вероятная прибыль от уровня 100% до уровня 161.8

 В приведенном примере былаполучена прибыль 20 $ коммисия из которых составляет 8$

Как зарабатывать на фьючерсах

Сегодня мы с Вами расмотрим как можно заработать на фьючерсах использую уровни Фибоначчи.

Для примера возьмем инструмент фьючерс 6B. В нашей с Вами стратегии мы используем размахи цен по которым мы с помощью уровней фибоначчи вымеряем вероятный дальнейший ход цены.

 Наша задача дождаться пробития, в данном случае нижней границы размаха. Как только цена пробьет уровень 100%, для нас это будет сигналом, что фьючерс с большой долей вероятности достигнет уровня 161.8. Уровень 161.8 и является в данном случае нашей целью. После пробития и фиксании цены ниже уровня, мы дожидаемся отхода цены в обратную сторону, и выставляем ордер на 2 пункта ниже сформировавшегося минимума цены. Тем самым мы увеличиваем вероятность прибыльной сделки, нежели если бы мы с Вами сразу же зашли в рынок после пробития 100% (уровень фибоначчи). А ордер на фиксацию сделки мы ставим на отметку 1.5484 на один пункт выше уровня 161.8.

В реальности у нас получилось продать 6B по цене 1.5508 а закрыть прибыльную сделку по 1.5484. Итог позици (+24 пункта =150 долларов из них комисия 8$)

Этот индикатор является наиболее распространенным в использовании трейдерами. Так как при помощи этого индикатора, трейдеры решают масу задач связанных с техническим анализом. Индикатор Скользящее Среднее помогает аналитикам определить в какой стадии находится тренд, так же идентифицировать сильные уровни поддержки и сопротивления.

Если использовать две Скользящие Средние или Dual Moving Average с разными параметрами, при пересечении одной с другой, получаете возможный сигнал для открытия позиции.

Существует 4 типа Скользящих Средних:

1. Простое Скользящее Среднее (Simple Moving Average) или сокращенно SMA.

   Высчитывается как среднеарифметическое за указанный вами промежуток дней, возьмем период 5(торговая неделя) и тогда получим (5+15+20+17+13)/5=14. На сегодняшний день Вам не прейдется высчитывать, так как за Вас это будет делать компьютер.

2. Экспоненциальное Скользящее Среднее(Exponential Moving Average) или сокращенно EMA.

3. Слаженное Скользящее Среднее(Smoothed Moving Average ).

4. Линейно-взвешенное Скользящее Среднее или LWMA.

Теперь давайте разберем этот индикатор на примере торгово-аналитической платформы MT4(MetaTrader4).

Заходим в программу, в окошке навигатор выбираем закладочку Индикаторы и находим Moving AverageПеретаскиваем его на график и заполняем параметры с которыми будем работать. Параметры которые Вы должны использовать, будут зависить от метода применения индикатора, периода графика, на котором они будут применяться, а также инструмента, так как каждый инструмент имеет свои характеристики, отличающиеся от других.

Выбираете период вашей скользящей средне, к примеру Вы можете использовать такие параметры как 5, 8, 14, 20, 33, 34, 50, 100, 200, …, и т.д. Число 5 на дневных графиках соответствует 5 рабочим дням, 20 количество торговых дней в месяце.

Давайте на примере рассмотрим с Вами отличия типов скользящих средних с одинаковыми параметрами.

Исходя из графика, видно, что Мoving Average Exponential лучше всех на данном участке справляется с поставленной задачей (плавающей линией поддержки). Вы должны подбирать параметры таким образом, что б у Вас было как можно меньше ложных проходов цены через МА. Это касается только трендовых движений, так как в боковом движении Скользящее Среднее не работает.

Рассмотрим один из методов применения единичного скользящего среднего:

Из этого рисунка мы с Вами видим, что тренд восходящий. MA находится под ценами, соответственно является линией поддержки, так как мешает прохождению цены вниз. В данном случае сдесь применима следующая тактика, при достижении свечи линии Скользящего Среднего и сформировав остановочный свечной сигнал-покупать с защитным ордером ниже линии MA.

На этом рисунке изображено нисходящее движение. Мы видим, что Скользящее среднее сдесь является линией сопротивления, так как препятствует прохождению вверх. При пробитии свечой, линии MA, а текже при закрытии свечи выше линии, есть большая вероятность смены тренда на противоположный.

Рассмотрим систему с применением двух скользящих средних.

Для этого мы взяли две средних экспоненциальных с параметрами 14 (цвет темно серый) и 20 (цвет красный).

При пересечении двух скользящих средних с разными параметрами и если после пересечения, скользящая средняя с большим параметром находится выше средней с меньшим параметром, то это сигнал на продажу, а если скользящая средняя с большим параметром, находится ниже средней с меньшим параметром то это сигнал на покупку.

Мы Вам рекомендуем использовать этот индикатор в совокупности с осциляторами такими как Stochastic и RSI

В этой статье, мы с Вами познакомимся с индикатором, который принадлежит к группе осцилляторов. Этот индикатор в большинстве случаев используют совместно с другими индикаторами. Так как Stochastic является осциллятором, то его лучше всего использовать совместно с трендовым индикатором таким, к примеру, как ADX, Moving Average, MACD. Отличительной особенностью индикатора Cтохастик, является то с какой скоростью он реагирует на рыночные изменения. В отличии от трендовых индикаторов, Stochastic дает сигнал на возможную смену тенденции, намного раньше чем другие индикаторы. Поэтому при помощи Stochastic, можно построить ряд торговых систем которые работают против тренда, а так же системы добавления по тренду после коррекции.

Давайте начнем разбирать индикатор и сигналы, которые он генерирует. Начнем с того, что разберемся, как правильно установить индикатор, для изучения этого индикатора мы используем программное обеспечение, МетаTrader4. Включаем программу, в окошке навигатор выбираем папку, которая называется Индикаторы, затем находим индикатор с названием Stochastic и переносим его на график.

После того как Вы перенесли его на график у Вас появляется окошко для изменения параметров индикатора. Классическими параметрами индикатора являются параметры %K=8, %D=3, замедление=3, вставляете параметры в ячейки и нажимаете ОК.

1. Это рабочая зона Индикатора, которая расположена между уровнями 20 и 80.

2. Это зона перекупленности, которая находится выше 80.

3. Это зона перепроданности, она находится ниже уровня 20.

    

Зоны перекупленности и перепроданности не означают, что перекуплен или перепродан финансовый инструмент, они говорят, что перекуплен или перепродан индикатор и как следствие есть вероятность разворота индикатора в противоположную сторону.

Давайте теперь перейдем к сигналам, которые генерирует индикатор.

При пересечении красной линии, серую сверху в низ и при нахождении красной ниже серой, мы получаем сигнал на покупку, а когда красная линия пересекает серую снизу вверх и находится выше серой, то это является сигналом на продажу.

2.Второй тип сигналов- это сигналы которые образуются при пересечении линий в зонах перекупленности и перепроданности.

  3.Этот тип сигналов по праву считается более надежным чем предыдущий, в сочетании с техническим анализом дает достаточно хорошие результаты. Третий тип сигналов который используют на индикаторе называется - дивергенция (расхождение показателя цены с показателем индикатора). Этот сигнал является очень сильным, его нужно рассматривать возле уровней поддержки или сопротивления, тогда этот сигнал является усиленным.

При восходящем рынке-каждый следующий максимум цены должен быть выше предыдущего, а максимум индикатора ниже предыдущего.

При нисходящем рынке-каждый следующий минимум цены должен быть ниже чем предыдущий, а минимум индикатора выше чем предыдущий.

Давайте разберемся на схеме, а затем рассмотрим пример на реальных графиках.

При восходящем рынке:

При нисходящем рынке:

Мы забыли упомянуть о том, что сигнал Дивергенция является очень сильным разворотным сигналом. Против которого не стоит открывать позиции.

Как выглядит дивергенция на реальных графиках.

При нисходящем рынке:

При восходящем рынке:

Осциллятор нужно использовать в совокупности с трендовым индикатором и техническим анализом, такая комбинация позволит Вам, убрать лишний шум и добиться большего количества положительных сделок, чем отрицательных.